Hầu hết mọi hoạt động kinh doanh đều có rủi ro. Rủi ro là một chỉ báo về các điều kiện hoặc sự kiện có thể dẫn đến tổn thất. Tỷ lệ thuận với xác suất xảy ra sự kiện này và mức độ thiệt hại mà nó có thể gây ra.
Các điều kiện tiên tiến của cuộc sống con người được đặc trưng bởi sự gia tăng liên tục về lượng thông tin, sự khó khăn ngày càng tăng của các mối quan hệ cả trong hệ thống xã hội và môi trường. Đồng thời, quá trình toàn cầu hóa, phát triển khoa học và công nghệ đang được đẩy mạnh, và việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên ngày càng lớn. Điều này có nghĩa là ngày càng có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến bản chất và hướng làm việc của con người, và sự khó lường của ảnh hưởng này càng tăng lên. Kết quả là, mức độ không chắc chắn của sự phát triển không ngừng tăng lên, ngày càng trở nên khó khăn hơn trong việc dự đoán các chỉ số, hình thành mục tiêu và thực hiện các hoạt động để đạt được chúng. Tất cả điều này có nghĩa là cần đặc biệt chú ý đến các vấn đề nghiên cứu rủi ro.
Khái niệm rủi ro
Học thuyết rủi ro là cơ sở cho lý thuyết về sự phát triển và hoạt động của các hệ thống khác nhau. Do một số lý dodự báo chính xác tuyệt đối về kết quả và trạng thái trở nên không thể. Điều này có nghĩa là luôn có khả năng xảy ra các tình huống khác nhau thực sự là một nguồn rủi ro.
Dựa trên sự khái quát của các công thức khác nhau, có thể trình bày định nghĩa sau: rủi ro là sự không chắc chắn trong quá trình đạt được mục tiêu, khả năng xảy ra tổn thất, không đạt được kế hoạch đã định.
Theo nghĩa rộng, sự không chắc chắn luôn tồn tại trong mọi lĩnh vực, ngay cả khi chúng không ảnh hưởng cụ thể đến các hoạt động của con người. Nhưng trên cơ sở các định nghĩa, người ta có thể nhận ra rằng phạm trù rủi ro không chỉ liên quan đến quá trình xác suất của các sự kiện, mà còn với mối quan hệ giữa giá trị của một người với thực tế. Trong trường hợp này, chúng ta không chỉ nói về sự không chắc chắn mà còn về những tổn thất có thể xảy ra, vì một người không lo lắng về khả năng xảy ra hành động này hoặc hành động đó nếu kết quả ngụ ý không liên quan đến lợi ích của anh ta. Do đó, xét về mức độ chi phối của các giá trị tài chính, rủi ro chủ yếu được coi là một thuộc tính của các quan hệ tài chính - xã hội và công nghiệp. Trong mối liên hệ này, khái niệm rủi ro tài chính thường được sử dụng.
Nguyên nhân rủi ro
Có ba nhóm lý do chính:
- sự không đầy đủ và không chắc chắn của thông tin về môi trường bên ngoài và bên trong (yếu tố thời gian đóng vai trò lớn: giải pháp được tính toán càng muộn thì càng có nhiều cơ hội xảy ra các sự kiện bất ngờ khác nhau, do đó, rủi ro càng cao);
- hạn chế khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhậncác quyết định trong toàn bộ hệ thống quản lý;
- ảnh hưởng ngẫu nhiên hoặc có mục đích của các lực lượng bên ngoài và các đối tượng môi trường cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ.
Cuối cùng, hoạt động tài chính ít nhiều bị ảnh hưởng bởi rủi ro không quan trọng. Trong nền kinh tế hiện đại, người ta ngày càng công nhận rằng quá trình quản lý các hoạt động về cơ bản là một quá trình quản lý rủi ro và việc lựa chọn một giải pháp bao gồm việc tìm ra mức độ hợp lý của chúng.
Bất định
Khái niệm rủi ro dựa trên khái niệm về sự không chắc chắn. Được hiểu là sự vắng mặt hoặc thiếu thông tin về một số hiện tượng, quá trình.
Sự khác biệt giữa sự không chắc chắn và rủi ro trong kinh tế học là trong trường hợp đầu tiên, xác suất của kết quả của một quyết định không thể được xác định. Trong trường hợp thứ hai, khả năng xảy ra kịch bản trong tương lai là hoàn toàn có thể xác định được.
Rủi ro trong nền kinh tế
Mức độ kinh tế của anh ấy là khả năng xảy ra các hậu quả tiêu cực phát sinh từ sự tương tác của các yếu tố như:
- không chắc chắn trong việc đạt được mục tiêu cuối cùng;
- xác suất của kết quả;
- khả năng sai lệch so với mục tiêu đã định;
- xác suất thua lỗ từ phương án thay thế đã chọn.
Mỗi yếu tố này có thể xuất hiện riêng biệt và kết hợp với các yếu tố khác.
Các đặc điểm chính của rủi ro kinh tế trong nền kinh tế như sau:
- Tranh cãi như một loại hoạt động. Một mặt, cóđịnh hướng rủi ro để đạt được kết quả theo một số cách đổi mới, mặt khác, nó dẫn đến sự kìm hãm các xu hướng tiến bộ và sự xuất hiện của chi phí.
- Khả năng thay thế được hiểu là khả năng lựa chọn giữa các phương án dự báo khác nhau.
- Không chắc chắn được hiểu là sự thiếu rõ ràng và thiếu hiểu biết về thông tin đáng tin cậy.
Đối tượng của rủi ro trong nền kinh tế là một hệ thống kinh tế mà hiệu suất của nó là không xác định.
Đối tượng rủi ro là một cá nhân hoặc pháp nhân có quyền đưa ra quyết định về một đối tượng.
Dấu hiệu rủi ro trong nền kinh tế là một tập hợp các đặc điểm sau:
- biểu hiện bằng tiền của tổn thất và phép đo định lượng của chúng;
- không thể xảy ra tổn thất;
- không thể đoán trước được kết quả kịch bản;
- xác suất xảy ra các tình huống tiêu cực.
Loài chính
Các loại rủi ro trong nền kinh tế là các nhóm có thể được thiết lập theo tiêu chí thiệt hại về mặt tiền tệ.
Bảng hiển thị các phân loại chính có thể có của chúng trong nền kinh tế theo tiêu chí.
| Ký | Phân loại | Phân loại | Tính năng |
| Cấu | Sở hữu | Mất tài sản | |
| Sản xuất | Rủi ro,liên quan đến việc giới thiệu công nghệ mới | ||
| Mua sắm | Lỗi sản phẩm | ||
| Rủi ro tài chính trong nền kinh tế | Nhận thiệt hại về tiền bạc | ||
| Giá | Giá thay đổi | ||
| Tín | Rủi ro người vay không có khả năng thanh toán | ||
| Tiền tệ | Thay đổi tỷ giá hối đoái | ||
| Rủi ro thanh khoản | Rủi ro khi bán tài sản tài chính | ||
| Rủi ro về khả năng thanh toán | Rủi ro nợ nần | ||
| Vận hành | Trợ giúp liên quan | ||
| Lạm phát | Thay đổi kinh tế vĩ mô trong nước | ||
| Dấu hiệu của một kết quả có thể xảy ra | Rủi ro ròng | Xác suất thua và về 0 | |
| Rủi ro đầu cơ | Bạn có thể nhận được cả kết quả tích cực và tiêu cực | ||
| Theo nguyên nhân chính của sự xuất hiện | Natural-natural | Rủi ro,liên quan đến các lực lượng của tự nhiên | |
| Sinh thái | Hậu quả của ô nhiễm môi trường | ||
| Chính | Liên quan đến những thay đổi của tình hình chính trị trong nước | ||
| Vận | Liên quan đến vận chuyển | ||
| Thương | Liên kết với kết quả giao dịch |
Nền kinh tế kỹ thuật số và khái niệm rủi ro
Sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số đang gây ra một số vấn đề liên quan đến các mối đe dọa trực tuyến. Sự gia tăng tội phạm mạng cùng với rò rỉ thông tin đang gây ra tác hại đáng kể, điều đó có nghĩa là các nhà sản xuất phải đầu tư rất nhiều vào bảo mật thông tin để giải quyết những rủi ro này.
Các chuyên gia ước tính mức độ thiệt hại từ những rủi ro của nền kinh tế kỹ thuật số chỉ từ một sự cố liên quan đến bảo mật thông tin, vào khoảng từ 1,6 triệu rúp (đối với khu vực các công ty vừa và nhỏ) đến 11 triệu rúp (dành cho các công ty lớn của Nga). Nền kinh tế quốc gia đang phải vật lộn với sự thiếu hụt các chuyên gia an ninh mạng mà chính phủ phải tiếp quản.
Tổn thất đáng kể trong kinh doanh trong vài năm qua có liên quan đến sự lây lan của phần mềm gián điệp xâm nhập vào máy tính và mã hoá dữ liệu quan trọng. Một số mối đe dọa và rủi ro do nền kinh tế kỹ thuật số gây ra đang có tác động đến sự phát triển của thị trường lao động và có liên quan đến thách thức của việc sa thải lao động lớn. Tự động hóa sâu rộng các hoạt động công nghiệp, kết hợp với tiêu chuẩn hóa các hoạt động chính, có thể thay thế thành công công việc của con người bằng robot. Hiện tại, rô bốt giải quyết một số vấn đề kỹ thuật trong ngân hàng tiết kiệm, chẳng hạn như quyết định cấp các khoản vay cho các cá nhân.
Đặc điểm của rủi ro trong nghiên cứu nền kinh tế quốc dân
Rủi ro của nền kinh tế quốc dân là kinh tế vĩ mô. Chúng có thể bao gồm những loại mà bộ phận chính của đất nước cảm nhận được.
Trong số đó là:
- ngừng hoạt động của hệ thống kinh tế vĩ mô;
- hình thành sự chuyển dịch trong các ngành công nghiệp;
- thay đổi tiêu cực trong nền kinh tế quốc dân;
- rủi ro của quá trình toàn cầu hóa.
Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, các biện pháp mà chính phủ Nga đưa ra để duy trì hoạt động tài chính trong tình trạng là vô cùng cần thiết.
Những thay đổi đang diễn ra trong nền kinh tế Liên bang Nga ở giai đoạn hiện tại tạo ra nền tảng rủi ro cao nhất cho bất kỳ công việc tài chính nào.
Cuộc khủng hoảng hiện nay trong nền kinh tế toàn cầu đã bao trùm tất cả các lĩnh vực đời sống của xã hội và đất nước Nga, làm xuất hiện và gia tăng các loại rủi ro, kể cả cấp độ vĩ mô. Chúng ảnh hưởng đến năng suất của các chủ thể kinh doanh và trình độ phát triển của nền kinh tế và khu vực xã hộicác quốc gia nói chung.
Rủi ro đặc trưng của nền kinh tế quốc gia Nga ngày nay:
- thiếu vốn và quá trình đầu tư chậm lại;
- bay vốn;
- giảm cho vay;
- lĩnh vực ngân hàng.
Phương pháp đánh giá rủi ro
Nhà quản lý có thể tác động đến việc tạo ra giá trị cho chủ doanh nghiệp thông qua quản lý rủi ro phù hợp. Nhiệm vụ chính là xác định loại hình nào trong số chúng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho doanh nghiệp. Các khái niệm quản lý rủi ro thay đổi tương đối linh hoạt. Điều này đặc biệt đúng đối với các công ty hoạt động trên thị trường của các quốc gia khác nhau. Các phương pháp thường được sử dụng nhất trong đánh giá rủi ro hoạt động cho đến gần đây với phân tích kinh tế và tài chính. Tuy nhiên, độ lệch so với giá trị kỳ vọng ngày càng được sử dụng để đo lường chúng. Các phương pháp đánh giá rủi ro phổ biến nhất trong nền kinh tế hiện nay:
- phân tích phương sai lợi nhuận;
- lệch giá;
- cấp độ bảo mật - dựa trên tính toán xác suất tỷ suất sinh lợi giảm xuống dưới mức mong đợi;
- Phân tích mức độ khát vọng dựa trên việc tính toán xác suất đạt được tỷ suất sinh lợi mong đợi;
- Giá trị rủi ro là thước đo mà giá trị thị trường của tài sản hoặc danh mục tài sản có thể giảm theo các giả định nhất định, tại một thời điểm xác định và với một xác suất nhất định.
tính toán VAR
Giá trị rủi ro (VaR) là phương pháp đo lường rủi ro được sử dụng phổ biến nhất. VaR rộngđược sử dụng bởi các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các doanh nghiệp tham gia vào thương mại quốc tế. Phương pháp này cho phép bạn đo lường rủi ro tại một thời điểm nhất định và cung cấp thông tin liên quan khi đưa ra quyết định. VaR là một thước đo được tạo ra trong quá trình phát triển đo lường rủi ro tại JP Morgan vào đầu những năm 1990. Nó bao gồm việc đo lường rủi ro trong tất cả các bộ phận của tổ chức và chuyển chúng thành một giá trị. Biện pháp này dựa trên việc phân tích độ lệch thu nhập từ các công cụ tài chính này và sự phụ thuộc của chúng. Kể từ khi xuất bản RiskMetrics bởi JP Morgan, VaR đã trở thành một biện pháp được sử dụng rộng rãi trong quản lý rủi ro, không chỉ trong các tổ chức tài chính. Thuật ngữ Giá trị rủi ro có thể có nghĩa như sau:
- số tiền tối đa mà doanh nghiệp có thể mất tại một thời điểm nhất định với một xác suất nhất định;
- một tập hợp các thủ tục thống kê và toán học để tính toán lượng rủi ro;
- bộ quy trình được sử dụng để đánh giá mối nguy tổng hợp;
- VaR như một công cụ đo lường để quản lý rủi ro.
Mặc dù phương pháp này có độ chính xác tương đối cao nhưng hạn chế của nó là nó sử dụng dữ liệu từ các sự kiện trong quá khứ để ước tính các sự kiện trong tương lai. Với giả định này, các biến động thị trường lớn (chẳng hạn như thay đổi giá) có thể dẫn đến thiệt hại lớn hơn nhiều so với VaR đề xuất.
Phương pháp phân tích rủi ro trong kinh tế học
Trong số các thành phần chính của họ trong nền kinh tế là:
- Mô tả công việc, đối tượng hoặc quy trình và định nghĩaphạm vi phân tích.
- Xác định mối nguy là bước quan trọng nhất.
- Đánh giá - xác định, theo tiêu chuẩn được chấp nhận, mức độ rủi ro tương ứng với xác suất dự kiến và mức độ nghiêm trọng của hậu quả của một mối đe dọa.
Trong số các phương pháp phân tích chính là:
- quy nạp - bắt đầu bằng cách xác định các mối đe dọa và dự đoán các rủi ro liên quan đến chúng;
- suy luận - xác định nguyên nhân của các mối đe dọa.
Hầu hết các phân tích được thực hiện bằng phương pháp quy nạp.
Chúng có thể được phân loại như sau:
- Phân tích an toàn lao động - được sử dụng để xác định các mối đe dọa liên quan đến các nhiệm vụ được thực hiện tại nơi làm việc.
- Phân tích “điều gì sẽ xảy ra nếu…” - sử dụng phương pháp động não, các thành viên trong nhóm phân tích một đối tượng, quy trình hoặc vị trí, trả lời các câu hỏi bắt đầu bằng từ “điều gì sẽ xảy ra nếu” và do đó dự đoán can thiệp có thể xảy ra và hậu quả của chúng.
- Phương pháp phân tích mối đe dọa sơ bộ cho phép bạn trước hết lập danh sách các mối nguy hiểm đã biết. Ngoài ra, để phát hiện càng nhiều mối đe dọa mới càng tốt, công việc của một đối tượng hoặc quy trình và môi trường của nó sẽ được phân tích.
- Phân tích sử dụng danh sách kiểm tra - chúng là một tập hợp các câu hỏi liên quan đến các thuộc tính của hệ thống đối tượng kỹ thuật-con người. Chúng có thể được phát triển dựa trên các yêu cầu của các quy định hiện hành, đồng thời, có thể tính đến các vấn đề cụ thể đối với một cơ sở hoặc quy trình nhất định.
- Phương pháp HAZOP - nó bao gồm một phân tích có hệ thốngnhững sai lệch có thể xảy ra so với kế hoạch của quá trình. Mỗi sai lệch này có thể đe dọa đến an toàn, chất lượng sản phẩm hoặc môi trường.
- Phương pháp FMEA - được sử dụng để phân tích rủi ro liên quan đến các phương tiện kỹ thuật. Đối tượng được phân tích được chia thành các phần tử, mỗi phần tử được phân tích riêng biệt.
Phương pháp suy luận được biểu thị bằng các tùy chọn sau:
- Phương pháp cây lỗi được sử dụng để xác định trình tự hoặc sự kết hợp của các yếu tố và điều kiện gây ra mối đe dọa. Chúng có thể được phát hiện theo những cách khác đã đề cập ở trên. Mỗi mối đe dọa này đều nằm trong phân tích sự kiện cao điểm được thực hiện bằng phương pháp này, nguyên nhân của chúng phải được xác định. Cây lỗi là một biểu diễn đồ họa của sự kết hợp logic của các sự kiện có thể dẫn đến một sự kiện cao điểm cụ thể.
- Phương pháp cây sự kiện - quy tắc phân tích tương tự. Hướng đi khác - nó bắt đầu với việc xác định các nguyên nhân có thể xảy ra (các yếu tố đe dọa) và dẫn đến việc xác định hậu quả do các mối đe dọa.
Kết
Rủi ro trong nền kinh tế là một xác suất xảy ra tổn thất hoặc mất lợi nhuận nhất định, ngược lại với kết quả mong đợi. Tính năng chính của nó: nguy hiểm và thất bại.
Tình huống rủi ro phát sinh khi ba trường hợp trùng khớp:
- xác suất không chắc chắn;
- lựa chọn các tùy chọn dự báo;
- cơ hội để đánh giá tương lai của người đã chọntùy chọn hoặc thay thế.
Kinh tế thị trường và rủi ro hiện nay là khái niệm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Xu hướng thị trường ngày nay có mối liên hệ chặt chẽ với tình hình không chắc chắn, do đó có nghĩa là rủi ro.
Thị trường là một môi trường tài chính, trong đó sự hợp tác của người mua và người bán tương đối chậm. Để mua và bán các sản phẩm và dịch vụ, người điều hành chỉ cần đưa ra quyết định mua và bán, định giá, khối lượng mua, loại giao dịch, v.v. Có một cái giá phải trả cho sự tự do tài chính. Quyền tự do bình đẳng về kinh tế của những người tham gia thị trường tạo ra rủi ro kinh tế.
