Thu nhập trung bình của một sòng bạc thông thường chỉ có thể so sánh về quy mô với lợi nhuận của các giao dịch trên Phố Wall. Những người thông minh từ lâu đã nhận ra rằng không phải lúc nào bạn cũng có thể dựa vào vận may của mình và bắt đầu sử dụng các phương pháp thống kê để đảm bảo sự ổn định của lợi nhuận của họ.
Sòng bạc nhận được những khoản tiền lớn bởi vì "xác suất" hay nói cách khác, kỳ vọng toán học của trò chơi nằm ở phía nhà cái đánh bạc. Và bất kể tham gia vào trò chơi nào, sớm muộn gì thì sòng bài cũng sẽ thắng. Lợi nhuận từ sòng bạc thậm chí còn tăng nhanh hơn nếu các loại trò chơi bao gồm những trò chơi kết thúc trong một thời gian tương đối ngắn - roulette, craps hoặc một số loại bài.
Tôi nghĩ rằng bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng cần giải quyết ba nhiệm vụ quan trọng nhất để thành công trong công việc của mình:
1. Để đảm bảo rằng số lượng giao dịch thành công vượt quá những sai lầm và tính toán sai lầm không thể tránh khỏi.
2. Thiết lập hệ thống giao dịch của bạn để có cơ hội kiếm tiền thường xuyên nhất có thể.
3. Để đạt được kết quả tích cực ổn định trong hoạt động của họ.
Và chúng tôi đây,Đối với các nhà giao dịch đang làm việc, kỳ vọng toán học có thể là một trợ giúp tốt. Thuật ngữ này trong lý thuyết xác suất là một trong những chìa khóa. Với nó, bạn có thể đưa ra ước tính trung bình của một số giá trị ngẫu nhiên. Kỳ vọng toán học của một biến ngẫu nhiên tương tự như trọng tâm, nếu chúng ta tưởng tượng tất cả các xác suất có thể có là các điểm có khối lượng khác nhau.
Đối với chiến lược giao dịch, để đánh giá tính hiệu quả của nó, kỳ vọng toán học về lãi (hoặc lỗ) thường được sử dụng nhất. Tham số này được định nghĩa là tổng tích của các mức lãi và lỗ đã cho và xác suất xuất hiện của chúng. Ví dụ, chiến lược giao dịch đã phát triển giả định rằng 37% của tất cả các hoạt động sẽ mang lại lợi nhuận và phần còn lại - 63% - sẽ không có lãi. Đồng thời, thu nhập trung bình từ một giao dịch thành công sẽ là $ 7, và lỗ trung bình sẽ là $ 1,4. Hãy tính toán kỳ vọng giao dịch bằng cách sử dụng hệ thống sau:
MO=0,37 x 7 + (0,63 x (-1, 4))=2,59 - 0,882=1,708
Con số này có ý nghĩa gì? Nó nói rằng tuân theo các quy tắc của hệ thống này, trung bình, chúng tôi sẽ nhận được 1,708 đô la từ mỗi giao dịch đã đóng.
Vì điểm hiệu quả thu được lớn hơn 0, một hệ thống như vậy có thể được sử dụng cho công việc thực tế. Nếu kết quả của phép tính, kỳ vọng toán học trở thành số âm, thì điều này đã chỉ ra mức lỗ trung bình và giao dịch như vậy sẽ dẫn đến hủy hoại.
Số lợi nhuận trên mỗi giao dịch có thểcũng được biểu thị dưới dạng giá trị tương đối dưới dạng%. Ví dụ:
- phần trăm thu nhập trên mỗi giao dịch - 5%;
- Phần trăm hoạt động giao dịch thành công - 62%;
- phần trăm thua lỗ trên mỗi giao dịch - 3%;
- phần trăm giao dịch không thành công - 38%;
Trong trường hợp này, giá trị mong đợi sẽ là (5% x 62% - 3% x 38%) / 100=(310% - 114%) / 100=1,96%. Tức là, giao dịch trung bình sẽ mang lại 1,96%.
Có thể phát triển một hệ thống, mặc dù chiếm ưu thế của các giao dịch thua lỗ, nhưng sẽ cho kết quả tích cực, kể từ MO>0 của nó.
Tuy nhiên, chờ đợi thôi là chưa đủ. Rất khó để kiếm tiền nếu hệ thống đưa ra rất ít tín hiệu giao dịch. Trong trường hợp này, khả năng sinh lời của nó sẽ tương đương với lãi suất ngân hàng. Hãy để mỗi hoạt động chỉ mang lại trung bình 0,5 đô la, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống giả định 1000 giao dịch mỗi năm? Đây sẽ là một số tiền rất nghiêm trọng trong thời gian tương đối ngắn. Theo logic từ đó, một dấu hiệu khác của một hệ thống giao dịch tốt có thể được coi là một khoảng thời gian nắm giữ ngắn.
Nếu bạn muốn nghiên cứu sâu hơn về toán học của sự ngẫu nhiên, để tìm hiểu kỳ vọng toán học có điều kiện, khoảng tin cậy và các công cụ thú vị khác là gì, chúng tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách "Thống kê cho một nhà giao dịch" (của S. Bulashev). Ai biết được, có thể sự hỗn loạn của các chuyển động tiền tệ sau khi đọc cuốn sách đối với bạn dường như chỉ là hình thức trật tự cao nhất…
